Содержание
Это позволит наглядно показать, где и при каких обстоятельствам сигналы были ложными, неточными и как их можно улучшить. На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD. В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график валютной пары EUR/USD. Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз.
С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция https://birzha.name/ и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают. Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся.
+1200 пунктов по EUR/USD — Стратегия форекс «Luxury»
На рисунке ниже приведен пример, как соотносятся между собой линейная масд и гистограмма. Медвежье расхождение присутствует тогда, когда минимальный ценовой уровень не подтверждается минимальным значением индикатора. Таким образом, мы видим ситуацию, когда новый уровень цены значительно меньше последнего, а вот последующее значение поднимается на уровень выше предыдущего.
- В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.
- Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.
- Конвергенция, или «бычья» дивергенция — это противоположная ситуация, при которой цены на графике движутся к минимуму, а на индикаторе поднимаются вверх.
- Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.
- Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.
- С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке.
Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD». Такая возможность обусловлена тем, что он состоит из МА разных порядков. В аббревиатуре MACD буква «D» означает Divergence (с англ. «Дивергенция») ― процесс расхождения (разветвления) двух положенных в основу индикатора EMA. На графике это выглядит как удаление полосы или края гистограммы MACD от нулевой линии. В данном случае на рынке цена приобретает новую силу «импульс» и можно говорить об ускорении тренда.
Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах. Здесь всё достаточно просто, как в настройках обычных средних. Выбирается параметр свечи, который будет использоваться в расчётах индикатора MACD – максимум, минимум, закрытие и так далее. Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.
+428,74% за 6 мес по паре EUR/USD — Тест стратегии форекс «Инди»
Индикатор MACD основан на движении скользящих средних. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу. Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив. Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.
Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется за ближайшим локальным экстремумом. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы. Конвергенция является не столь сильным сигналом, однако ее появление на экстремумах MACD, свидетельствует о наступлении разворотного движения. Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном. Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот.
И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией – тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell». Смена роста диаграммы на снижение или наоборот. Это один из самых простых разворотных сигналов. Происходит обычно в тот момент, когда разворотный паттерн на графике ещё только формируется. Особенно хорошо это заметно на часовом периоде или М30.
Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера. MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере. Некоторые проблемы в работе с данным алгоритмом могут возникнуть у трейдеров, работающих на Forex, срочном и товарном рынках.
Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.
Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов». Если быстрая МА находится выше медленной, показания инструмента будут положительными — выше нулевой линии. Как только изменится тенденция и быстрая скользящая средняя опустится ниже медленной, МАКД перейдет в отрицательную зону.
Как установить индикатор MACD на график?
Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки. В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.
Очень часто можно встретить наличие сразу индикаторов группы осцилляторов в одном окошке – индикатор MACD и Stochastic. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли индикатор macd описание бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).
Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок. Большинство торговых систем разрабатывают минимум с двумя индикаторами, вот пример нескольких стратегий форекс.
Как правило, после дивергенции следует коррекция. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации. Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен. Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля. Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.
Популярная комбинация – стохастик и индикатор MACD. Такой подход позволяет сэкономить место в рабочей области, особенно актуально при не очень большом мониторе. В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.
Красная пунктирная линия, которая следует за диаграммой, является усреднением этой самой разницы между мувингами, то есть по сути просто сглаживающий элемент. Реализовано это для того, чтобы максимально снизить влияние быстрых движений, которые возникают в периоды повышения волатильности с резкими рывками вверх и вниз. Здесь можно провести аналогию с тем, как в стохастике вторая линия следует за первой и их пересечения дают сигналы. Зона выше нулевой линии называется положительной, а ниже – отрицательной. Следовательно, отрицательный МАКД – ситуация, при которой гистограмма располагается ниже нулевой линии.
Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию. Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции. Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке. Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция.
Это будет означать, что движение иссякло, и второй рывок был последним в текущем тренде. В волновой теории — это явление совпадает с описанием динамичного окончания пятой волны или же волны С коррекции. То есть дивергенция образуется между третьей и пятой волной, а также в составе коррекции. На малых таймфреймах он даёт слишком много ложных сигналов, поэтому лучше применять его на ценовых графиках с периодом не меньше одного дня.
Индикатор MACD стратегия линии тренда
Последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close. Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно. Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше.
Когда из положительной в отрицательную — сигнал к продаже. Специалисты не советуют открывать новые сделки и позиции против ослабевающего тренда. Это обусловлено тем, что тренд не может функционировать до тех пор, пока не появятся очевидные признаки разворота. Когда мы видим бычье расхождение, это является доказательством слабого тренда, но никогда не конца тренда. По этой причине, прежде чем открывать сделку, обзаведитесь дополнительными доказательствами окончания. Если же между уровнем цены и индикатором возникает расхождение, то мы можем говорить и большой степени вероятности быстрого конца нынешнего тренда.
Торговая стратегия «Метод Пурия»
А теперь давайте разберем основные сигналы индикатора, которые будут использоваться в ходе ведения торговли. Чаще всего используются сигналы пересечения скользящих, состояния перепродажи и расхождения скользящих средних. Разбираемый сегодня индикатор является осциллятором.
